Computable error bounds of multidimensional Euler inversion and their financial applications

Transform inversion is an efficient approximation procedure in operations research, yet the inversion results are sometimes unstable which calls for comprehensive error analysis. This article proposes a multidimensional Euler inversion (MEI) algorithm with computable error bounds. We design mild suf...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Operations research letters Jg. 50; H. 6; S. 726 - 731
Hauptverfasser:	Zeng, Pingping, Shi, Chao
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier B.V 01.11.2022
Schlagworte:	Barrier option Discretization error Joint probability of default Multidimensional Euler inversion Truncation error Barrier option Discretization error Joint probability of default Truncation error Multidimensional Euler inversion
ISSN:	0167-6377, 1872-7468
Online-Zugang:	Volltext
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