Temporal Parallelization of the HJB Equation and Continuous-Time Linear Quadratic Control

This article presents a mathematical formulation to perform temporal parallelization of continuous-time optimal control problems, which can be solved via the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. We divide the time interval of the control problem into subintervals, and define a control problem in...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	IEEE transactions on automatic control Ročník 70; číslo 6; s. 3755 - 3770
Hlavní autoři:	Sarkka, Simo, Garcia-Fernandez, Angel F.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York IEEE 01.06.2025 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Témata:	Associativity Central processing units Continuous-time control Costs CPUs Dynamic programming graphics processing unit (GPU) Graphics processing units Hamilton–Jacobi > Bellman (HJB) equation linear quadratic tracking Mathematical models Microprocessors multicore Numerical methods Operators (mathematics) Optimal control Optimization parallel computing Reviews Symmetric matrices Time complexity Time optimal control Trajectory Viscosity
ISSN:	0018-9286, 1558-2523
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!