A novel global algorithm for optimal portfolio selection with maximum relative marginal risk via SCO method and SOCP relaxation

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Computational optimization and applications
Hlavní autoři: Luo, Hezhi, Gou, Tianxing, Wu, Huixian, Li, Qian
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: 23.07.2025
ISSN:0926-6003, 1573-2894
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
ISSN:0926-6003
1573-2894
DOI:10.1007/s10589-025-00716-6