A novel global algorithm for optimal portfolio selection with maximum relative marginal risk via SCO method and SOCP relaxation
Uložené v:
| Vydané v: | Computational optimization and applications |
|---|---|
| Hlavní autori: | , , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
23.07.2025
|
| ISSN: | 0926-6003, 1573-2894 |
| On-line prístup: | Získať plný text |
| Tagy: |
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!