Universal portfolio generated by Hellinger distance

There are numerous universal portfolios generated in different studies using various divergence functions to achieve one goal, which is to maximize wealth. To extend the exploration, through this study, we have generated a new universal portfolio using the Hellinger distance. We conducted a comprehe...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	ITM web of conferences Ročník 67; s. 1047
Hlavní autoři:	Chia, Xin Ying, Kuang, Kee Seng, Lee, Hui Shan, Phoon, Sheong Wei, Tan, Choon Peng
Médium:	Journal Article Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Les Ulis EDP Sciences 2024
Témata:	Performance evaluation
ISSN:	2271-2097, 2431-7578, 2271-2097
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!