High-dimensional low-rank three-way tensor autoregressive time series predictor

Recently, tensor time-series forecasting has gained increasing attention, whose core requirement is how to perform dimensionality reduction. In this paper, we establish a least square optimization model by combining tensor singular value decomposition (t-SVD) with autoregression (AR) to forecast thi...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Expert systems with applications Ročník 299; s. 130104
Hlavní autoři:	Wang, Haoning, Zhang, Liping
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.03.2026
Témata:	Alternating minimization algorithm Autoregression Tensor singular value decomposition Tensor time series forecasting Autoregression Tensor singular value decomposition Tensor time series forecasting Alternating minimization algorithm
ISSN:	0957-4174
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!