A Two-dimensional, Two-sided Euler Inversion Algorithm with Computable Error Bounds and its Financial Applications
In this paper we propose an inversion algorithm with computable error bounds for two-dimensional, two-sided Laplace transforms. The algorithm consists of two discretization parameters and two truncation parameters. Based on the computable error bounds, we can select these parameters appropriately to...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Stochastic systems Ročník 4; číslo 2; s. 404 - 448 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
01.12.2014
|
| ISSN: | 1946-5238, 1946-5238 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!