Retracted: Enriching the value‐at‐risk framework to ensemble empirical mode decomposition with an application to the European carbon market

Unlike common financial markets, the European carbon market is a typically heterogeneous market, characterised by multiple timescales and affected by extreme events. The traditional value‐at‐risk (VaR) with single‐timescale fails to deal with the multi‐timescale characteristics and the effects of ex...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	International journal of finance and economics Ročník 28; číslo 3; s. 2975 - 2988
Hlavní autoři:	Zhu, Bangzhu, Wang, Ping, Chevallier, Julien, Wei, Yi‐Ming
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Chichester Wiley Periodicals Inc 01.07.2023
Témata:	Carbon Stochastic models
ISSN:	1076-9307, 1099-1158
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!