Convergence of Distributed Stochastic Variance Reduced Methods without Sampling Extra Data

Stochastic variance reduced methods have gained a lot of interest recently for empirical risk minimization due to its appealing run time complexity. When the data size is large and disjointly stored on different machines, it becomes imperative to distribute the implementation of such variance reduce...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	arXiv.org
Hlavní autoři:	Cen, Shicong, Zhang, Huishuai, Chi, Yuejie, Chen, Wei, Tie-Yan, Liu
Médium:	Paper
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 09.07.2020
Témata:	Algorithms Convergence Empirical analysis Regularization Sampling methods Smoothness
ISSN:	2331-8422
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!