On a Generalisation of the Marcenko-Pastur Problem

We study the spectrum of generalized Wishart matrices, defined as \(\mathbf{F}=( X Y^\top + Y X^\top)/2T\), where \(X\) and \(Y\) are \(N \times T\) matrices with zero mean, unit variance IID entries and such that \(\mathbb{E}[X_{it} Y_{jt}]=c \delta_{i,j}\). The limit \(c=1\) corresponds to the Mar...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Vydané v:	arXiv.org
Hlavní autori:	Bouchaud, Jean-Philippe, Potters, Marc
Médium:	Paper
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 20.09.2020
Predmet:	Cubic equations Eigenvalues
ISSN:	2331-8422
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!