Spatiotemporal Covariance Neural Networks

Modeling spatiotemporal interactions in multivariate time series is key to their effective processing, but challenging because of their irregular and often unknown structure. Statistical properties of the data provide useful biases to model interdependencies and are leveraged by correlation and cova...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	arXiv.org
Hlavní autoři:	Cavallo, Andrea, Sabbaqi, Mohammad, Isufi, Elvin
Médium:	Paper
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 16.09.2024
Témata:	Covariance matrix Eigenvalues Eigenvectors Multivariate analysis Neural networks Parameter estimation Parameter uncertainty Principal components analysis Spatiotemporal data Time series
ISSN:	2331-8422
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!