On Minimum-Dispersion Control of Nonlinear Diffusion Processes

This work collects some methodological insights for numerical solution of a "minimum-dispersion" control problem for nonlinear stochastic differential equations, a particular relaxation of the covariance steering task. The main ingredient of our approach is the theoretical foundation calle...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	arXiv.org
Hlavní autoři:	Chertovskih, Roman, Pogodaev, Nikolay, Staritsyn, Maxim, A Pedro Aguiar
Médium:	Paper
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 13.05.2024
Témata:	Cost analysis Differential equations Fokker-Planck equation Mathematical analysis Monte Carlo simulation Nonlinear control Optimal control Steering Stochastic processes
ISSN:	2331-8422
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!