Convex-structured covariance estimation via the entropy loss under the majorization-minimization algorithm framework

We estimated convex-structured covariance/correlation matrices by minimizing the entropy loss corresponding to the given matrix. We first considered the estimation of the Weighted sum of known Rank-one matrices with unknown Weights (W-Rank1-W) structural covariance matrices, which appeared commonly...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	AIMS mathematics Ročník 9; číslo 6; s. 14253 - 14273
Hlavní autoři:	Chen, Chen, Chen, Xiangbing, Ai, Yi
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	AIMS Press 01.01.2024
Témata:	entropy loss mm algorithm toeplitz autocorrelation matrix w-rank1-w structural covariance matrix
ISSN:	2473-6988, 2473-6988
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!