Convex-structured covariance estimation via the entropy loss under the majorization-minimization algorithm framework

We estimated convex-structured covariance/correlation matrices by minimizing the entropy loss corresponding to the given matrix. We first considered the estimation of the Weighted sum of known Rank-one matrices with unknown Weights (W-Rank1-W) structural covariance matrices, which appeared commonly...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	AIMS mathematics Jg. 9; H. 6; S. 14253 - 14273
Hauptverfasser:	Chen, Chen, Chen, Xiangbing, Ai, Yi
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	AIMS Press 01.01.2024
Schlagworte:	entropy loss mm algorithm toeplitz autocorrelation matrix w-rank1-w structural covariance matrix
ISSN:	2473-6988, 2473-6988
Online-Zugang:	Volltext
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