A Probabilistic Approach to Classical Solutions of the Master Equation for Large Population Equilibria

We analyze a class of nonlinear partial differential equations (PDEs) defined on

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autoři: Chassagneux, Jean-François, Crisan, Dan, Delarue, François
Médium: E-kniha Kniha
Jazyk:angličtina
Vydáno: Providence, Rhode Island American Mathematical Society 2022
Vydání:1
Edice:Memoirs of the American Mathematical Society
Témata:
Stochastic analysis
Stochastic control theory
forward-backward systems
Master equation
decoupling field
McKean-Vlasov SDEs
Wasserstein space
ISBN:9781470453756, 1470453754
ISSN:0065-9266, 1947-6221
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Obsah:
  • Introduction -- General step-up and overview of the results -- Chain rule – application to uniqueness of classical solutions -- Smoothness of the decoupling field and existence of classical solutions for small time horizons -- Large population stochastic control and global in time existence and uniqueness results -- Appendix