Expected shortfall in credit portfolios with extremal dependence

We consider the risk of a portfolio comprised of loans, bonds, and financial instruments that are subject to possible default. We are interested in efficiently estimating expected excess loss conditioned on the event that the portfolio incurs large losses over a fixed time horizon; this risk measure...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2005 Winter Simulation s. 1849 - 1858
Hlavní autoři:	Bassamboo, Achal, Juneja, Sandeep, Zeevi, Assaf
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Winter Simulation Conference 04.12.2005
Edice:	ACM Conferences
Témata:	Mathematics of computing Mathematics of computing > Probability and statistics
ISBN:	0780395190, 9780780395190
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!