Výsledky vyhledávání - "component Multi-objective evolutionary algorithm"
-
1
The mean-variance-skewness cardinality constrained portfolio optimization problem using a customized multi-objective evolutionary algorithm
Vydáno: IEEE 01.10.2019Vydáno v 2019 3rd International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering (EITCE) (01.10.2019)“…MVSCCPO is a mean-variance-skewness portfolio optimization problem with cardinality constraint. It increases the skewness as the third objective, and…”
Získat plný text
Konferenční příspěvek