Suchergebnisse - "Portfolio optimization Linear programming Absolute deviation Dynamic programming"

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    Buchumschlag

    Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model von Yu, Mei, Takahashi, Satoru, Inoue, Hiroshi, Wang, Shouyang

    ISSN: 0377-2217, 1872-6860
    Veröffentlicht: Amsterdam Elsevier B.V 01.03.2010
    Veröffentlicht in European journal of operational research (01.03.2010)
    “… In this paper, we present a new multiperiod portfolio selection with maximum absolute deviation model. The investor is assumed to seek an investment strategy …”
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    Journal Article
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