Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction /

This book integrates the fundamentals of asymptotic theory of statistical inference for time series under nonstandard settings, e.g., infinite variance processes, not only from the point of view of efficiency but also from that of robustness and optimality by minimizing prediction error. This is the...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Liu, Yan (Autor)
Médium:	Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Singapore : Springer Singapore , 2018.
Vydání:	1st ed. 2018.
Edice:	JSS Research Series in Statistics,
Témata:	Statistics .
ISBN:	9789811001529
ISSN:	2364-0057
On-line přístup:
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!