Convex Duality and Financial Mathematics

This book provides a concise introduction to convex duality in financial mathematics. Convex duality plays an essential role in dealing with financial problems and involves maximizing concave utility functions and minimizing convex risk measures. Recently, convex and generalized convex dualities hav...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Carr, Peter (Autor)
Médium: Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:angličtina
Vydáno: Cham : Springer International Publishing, 2018.
Vydání:1st ed. 2018.
Edice:SpringerBriefs in Mathematics,
Témata:
Economics, Mathematical .
Game theory.
Operations research.
Management science.
Functions of real variables.
ISBN:9783319924922
ISSN:2191-8198
On-line přístup: Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Obsah:
  • 1. Convex Duality
  • 2. Financial Models in One Period
  • 3. Finite Period Financial Models
  • 4. Continuous Financial Models
  • References.

Podobné jednotky