Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering

This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engineering. It addresses pricing exotic financial derivatives and calculating risk contributions to Value-at-Risk and Expected Shortfall in credit portfolios under various default correlation models. The...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kwok, Yue Kuen (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Cham : Springer International Publishing, 2018.
Ausgabe:	1st ed. 2018.
Schriftenreihe:	SpringerBriefs in Quantitative Finance,
Schlagworte:	Economics, Mathematical .
ISBN:	9783319741017
ISSN:	2192-7006
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