Multivariate Prediction, de Branges Spaces, and Related Extension and Inverse Problems

This monograph deals primarily with the prediction of vector valued stochastic processes that are either weakly stationary, or have weakly stationary increments, from finite segments of their past. The main focus is on the analytic counterpart of these problems, which amounts to computing projection...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Arov, Damir Z. (Autor)
Médium:	Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Cham : Springer International Publishing, 2018.
Vydání:	1st ed. 2018.
Edice:	Operator Theory: Advances and Applications, 266
Témata:	Operator theory. Probabilities.
ISBN:	9783319702629
ISSN:	0255-0156 ;
On-line přístup:
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!