Výsledky vyhľadávania - "Optionsbewertung"

AMERICAN OPTION PRICING USING GENERALISED STOCHASTIC HYBRID SYSTEMS

Autori: Buckwar, Evelyn Desmettre, Sascha Mallinger, Agnes a ďalší

Prispievatelia: Buckwar, Evelyn Desmettre, Sascha Mallinger, Agnes a ďalší

Zdroj: Journal of Stochastic Analysis. 6

Predmety: Amerikanische Option, Option pricing, Probability (math.PR), Computational Finance (q-fin.CP), Stochastic hybrid system, FOS: Economics and business, Longstaff-Schwartz algorithm, Quantitative Finance - Computational Finance, Stochastisches Hybridsystem, Optionsbewertung, Piecewise diffusion Markov processes, FOS: Mathematics, Longstaff-Schwartz-Algorithmus, American option, Pricing of Securities (q-fin.PR), Stückweise diffusive Markov-Prozesse, Quantitative Finance - Pricing of Securities, Mathematics - Probability

Prístupová URL adresa: http://arxiv.org/abs/2409.07477
https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubl:3-26119
https://epub.jku.at/id/11912574
https://doi.org/10.31390/josa.6.1.05

Essays on Financial Instruments for Bridging Valuation and Financing Gaps

Autori: Dahlen, Niklas Lahmann, Alexander Kanbach, Dominik a ďalší

Prispievatelia: Dahlen, Niklas Lahmann, Alexander Kanbach, Dominik a ďalší

Predmety: ddc:330, Grüne Anleihen, Earnouts, Simulation, Optionsbewertung, Systematischer Literaturüberblick, Umfrage, green bonds, earnouts, simulation, option pricing, systematic literature review, survey

Prístupová URL adresa: https://slub.qucosa.de/api/qucosa:99052/attachment/ATT-0/
https://slub.qucosa.de/id/qucosa:99052

Edgeworth-Entwicklung von Optionspreisen

Autori: Feyertag, Markus

Predmety: implizite Volatilität, Heston-Modell, Edgeworth expansion, Fourier inversion, Edgeworth-Entwicklung, Optionsbewertung, Fourier-Inversion, Heston model, option pricing, implied volatility

Das arbitragefreie Nelson-Siegel Modell zur Bewertung von Zinsoptionen

Autori: Hauzenberger, Gernot Larcher, Gerhard Universitätsbibliothek

Prispievatelia: Hauzenberger, Gernot Larcher, Gerhard Universitätsbibliothek

Predmety: arbitragefreies Nelson-Siegel Model l, Optionsbewertung, Zinkurvenmodellierung, affine aribitragefreie Modelle, Nelson-Siegel

Prístupová URL adresa: https://epub.jku.at/id/7882525
https://permalink.obvsg.at/ULI/AC16572488

Pensions-Risikomanagement mit Optionen ; Pension risk management with options

Autori: Bachner, Mariella Gerhold, Stefan

Prispievatelia: Bachner, Mariella Gerhold, Stefan

Predmety: Black-Scholes-Modell, Merton-Sprung-Diffusion, Parameterschätzung, Monte Carlo Simulation, Optionsbewertung, leistungsorientiere Pensionszusage, Risikomanagement, Black Scholes model, Merton jump diffusion, parameter estimation, option pricing, defined benefit pension plan, risk management

Popis súboru: ii, 59 Blätter

Relation: https://doi.org/10.34726/hss.2021.76160; http://hdl.handle.net/20.500.12708/16731; AC16128090

Dostupnosť: https://doi.org/10.34726/hss.2021.76160
https://hdl.handle.net/20.500.12708/16731

Die steueroptimale Anlegerstrategie bei Wertpapieren und die zugehörige Grenzpreisbestimmung

Autori: Hoffmann, Steffen

Predmety: ddc:650, G13, G17, H24, Steuerstundungseffekt, Abgeltungsteuer, zinsloser Steuerkredit, Handelsstrategie, Optionsbewertung, Monte-Carlo-Simulation

Relation: Series: Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel; No. 660; http://hdl.handle.net/10419/113280; RePEc:zbw:cauman:660

Dostupnosť: http://hdl.handle.net/10419/113280

Pricing of simple and path-dependent European options in the Jacobi stochastic volatility model ; Bewertung von einfachen und pfadabhängigen Optionen im Jacobi-Stochastische-Volatilitäts-Modell

Autori: Götz, Simone Gerhold, Stefan TU Wien, Österreich

Prispievatelia: Götz, Simone Gerhold, Stefan TU Wien, Österreich

Predmety: Stochastische Volatilität, Jacobi-Prozess, Polynomiale Diffusion, Optionsbewertung, Stochastic volatility, Jacobi Process, Polynomial Diffusion, Option pricing

Popis súboru: 97 Seiten

Relation: https://doi.org/10.34726/hss.2020.63242; http://hdl.handle.net/20.500.12708/15151; AC15685518

Dostupnosť: https://doi.org/10.34726/hss.2020.63242
https://hdl.handle.net/20.500.12708/15151

Über die Bewertung geometrischer Asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes und in Lévyprozess-Modellen ; On pricing of geometric Asian options for the binomial, the Black-Scholes, and

Autori: Kang, Yihong Hubalek, Friedrich

Prispievatelia: Kang, Yihong Hubalek, Friedrich

Predmety: Optionsbewertung, geometrische Asiatische Optionen, Binomialmodell, Lévy-Prozess-Modell, Finanzmathematik, option pricing, geometric asian options, binomial model, Levy modell, financial mathematics

Popis súboru: 69 Bl.

Relation: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-32944; http://hdl.handle.net/20.500.12708/14078; AC07807472; urn:nbn:at:at-ubtuw:1-32944

Dostupnosť: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-32944
https://hdl.handle.net/20.500.12708/14078

Pricing of and hedging with traffic light options ; Bewertung von und Absichern mit Ampeloptionen

Autori: Strummer, Maximilian Hubalek, Friedrich TU Wien, Österreich

Prispievatelia: Strummer, Maximilian Hubalek, Friedrich TU Wien, Österreich

Predmety: Ampeloption, Strukturierte Produkte, Optionsbewertung, Hedging, LIBOR Marktmodell, Traffic light options, structured products, option pricing, LIBOR market models

Popis súboru: 117 Seiten

Relation: https://doi.org/10.34726/hss.2016.40126; http://hdl.handle.net/20.500.12708/3334; AC13351838; urn:nbn:at:at-ubtuw:1-7052

Dostupnosť: https://doi.org/10.34726/hss.2016.40126
https://hdl.handle.net/20.500.12708/3334

Optionspreistheorie bei vagen Daten

Autori: Korolev, Konstantin Leifert, Kai D. Rommelfanger, Heinrich

Predmety: ddc:330, D82, G14, Arbitragebewertung, Derivate Finanzinstrumente, Fuzzy-Logik, Zeitstetige Optionsbewertung Arbitrage, Contingent claims, Fuzzy logic, Options, Time continuous valuation, Optionspreistheorie, Börsenkurs, Stochastischer Prozess, Fuzzy Sets, Theorie

Relation: Series: Working Paper Series: Finance & Accounting; No. 42; http://hdl.handle.net/10419/76938

Dostupnosť: http://hdl.handle.net/10419/76938
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-18207

Representable Options ; Darstellbare Optionen

Autori: Lenga, Matthias Kallsen, Jan Teichmann, Josef

Prispievatelia: Lenga, Matthias Kallsen, Jan Teichmann, Josef

Predmety: thesis, ddc:510, American options, duality, optimal stopping, optimization methods for option pricing, semi-infinite linear programming, amerikanische Optionen, Dualität, optimales Stoppen, Optimierungsmethoden zur Optionsbewertung, semi-infinite lineare Programmierung

Dostupnosť: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8-diss-210007
https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00021000
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00007115/DissLenga.pdf

Reduced Basis Methods for Option Pricing and Calibration ; Reduzierte-Basis-Methoden für die Bewertung und Kalibrierung von Optionen

Autori: Burkovska, Olena Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.) Haasdonk, Bernard (Prof. Dr.)

Prispievatelia: Burkovska, Olena Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.) Haasdonk, Bernard (Prof. Dr.)

Predmety: info:eu-repo/classification/ddc/510, Mathematik, reduced basis methods, model reduction, variational inequalities, option pricing, Reduzierte-Basis-Methoden, Modellreduktion, Variationsungleichungen, Optionsbewertung

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://mediatum.ub.tum.de/1296855; https://mediatum.ub.tum.de/doc/1296855/document.pdf

Dostupnosť: https://mediatum.ub.tum.de/1296855
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1296855/document.pdf
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20160706-1296855-1-7

Model uncertainty, improved Fréchet-Hoeffding bounds and applications in mathematical finance ; Modellunsicherheit, verbesserte Fréchet-Hoeffding Schranken und Anwendungen in der Finanzmathematik

Autori: Lux, Thibaut Bank, Peter Papapantoleon, Antonis a ďalší

Prispievatelia: Lux, Thibaut Bank, Peter Papapantoleon, Antonis a ďalší

Predmety: 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik, mathematical finance, model uncertainty, Fréchet-Hoeffding bounds, option pricing, risk measurement, Fréchet-Hoeffding Schranken, Optionsbewertung, Risikobewertung, Finanzmathematik, Modellunsicherheit

Popis súboru: application/pdf

Dostupnosť: https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6416
https://doi.org/10.14279/depositonce-5963

Die steueroptimale Anlegerstrategie bei Wertpapieren und die zugehörige Grenzpreisbestimmung ; The tax-optimal investor strategy for securities and its marginal pricing

Autori: Hoffmann, Steffen

Predmety: ddc:650, G13, G17, H24, Steuerstundungseffekt, Abgeltungsteuer, zinsloser Steuerkredit, Handelsstrategie, Optionsbewertung, Monte-Carlo-Simulation

Relation: gbv-ppn:833034464; RePEc:zbw:cauman:660; http://hdl.handle.net/10419/113280

Dostupnosť: http://hdl.handle.net/10419/113280

Reduced Basis Methods for Option Pricing and Calibration

Autori: Burkovska, Olena Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.) Haasdonk, Bernard (Prof. Dr.)

Prispievatelia: Burkovska, Olena Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.) Haasdonk, Bernard (Prof. Dr.)

Predmety: Mathematik, reduced basis methods, model reduction, variational inequalities, option pricing, ddc:510, Reduzierte-Basis-Methoden, Modellreduktion, Variationsungleichungen, Optionsbewertung

Popis súboru: application/pdf

Prístupová URL adresa: https://mediatum.ub.tum.de/1296855

Die optimale Anlegerstrategie im Hinblick auf Steuerstundungseffekte und deren Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung ; The Optimal Strategy for Investors with Regard to Tax Deferral Effects and Their Impacts on Business Valuation

Autori: Hoffmann, Steffen Nippel, Peter Klos, Alexander

Prispievatelia: Hoffmann, Steffen Nippel, Peter Klos, Alexander

Predmety: thesis, ddc:330, Unternehmensbewertung, Discounted Cashflow-Verfahren, Abgeltungsteuer, Kursgewinn-Besteuerung, Flexible Planung, Steuerstundungseffekt, Anleihe, Zerobond, Kuponanleihe, zinsloser Steuerkredit, Handelsstrategie, Optionsbewertung, Monte-Carlo-Simulation, Business valuation, Discounted cash flow, Capital gains tax, Flexible planing, Tax deferral

Dostupnosť: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8-diss-175455
https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00017545
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00006255/dissertation_hoffmann.pdf

Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model

Autori: Bernkopf, Maximilian

Predmety: stochastische Volatilit��t, Optionsbewertung, hypergeometric function, hypergeometrische Funktion, stochastic volatility, Option Pricing, gro��e Abweichungen, large deviations

Valuation of Convertible Bonds

Autori: Huang, Haishi Sandmann, Klaus Lütkebohmert-Holtz, Eva

Prispievatelia: Huang, Haishi Sandmann, Klaus Lütkebohmert-Holtz, Eva

Predmety: Wandelschuldverschreibung, Optionsbewertung, Optimale Ausübungsstrategien, unsichere Volatilität, Zinsänderungsrisiko, ddc:330

Popis súboru: application/pdf

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/urn:nbn:de:hbz:5-20367; https://hdl.handle.net/20.500.11811/4269

Dostupnosť: https://hdl.handle.net/20.500.11811/4269

Applications of Least-Squares Regressions to Pricing and Hedging of Financial Derivatives ; Anwendung von Regressionen beim Bewerten und Hedgen von Finanzderivaten

Autori: Grau, Andreas J. Zagst, Rudi (Prof. Dr.)

Prispievatelia: Grau, Andreas J. Zagst, Rudi (Prof. Dr.)

Predmety: info:eu-repo/classification/ddc/510, Mathematik, option pricing, regression, Least-Squares Monte Carlo, incomplete market, hedging, Optionsbewertung, unvollständiger Markt

Popis súboru: application/pdf

Relation: https://mediatum.ub.tum.de/635889; https://mediatum.ub.tum.de/doc/635889/document.pdf

Dostupnosť: https://mediatum.ub.tum.de/635889
https://mediatum.ub.tum.de/doc/635889/document.pdf
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20071212-635889-1-9

Lévy Processes in Finance : The Change of Measure and Non-Linear Dependence

Autori: Wannenwetsch, Jens Sandmann, Klaus Schürger, Klaus

Prispievatelia: Wannenwetsch, Jens Sandmann, Klaus Schürger, Klaus

Predmety: Levyprozesse, Unvollständigkeit, Optionsbewertung, Indexoptionen, Masswechsel, Copula, risikoneutral, Incompleteness, option pricing, basket options, measure change, risk-neutral, ddc:330

Popis súboru: application/pdf

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/urn:nbn:de:hbz:5-05459; https://hdl.handle.net/20.500.11811/2252

Dostupnosť: https://hdl.handle.net/20.500.11811/2252